دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 )
جلد 17 شماره 40 صفحات 12-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Iranpanah N, Mikelani P. Semiparametric bootstrap prediction intervals in time series. Journal title 2015; 17 (40) :1-12
URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html
URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html
ایران پناه نصراله، میکلانی پریسا. بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی. عنوان نشریه. 1394; 17 (40) :1-12
1- اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار
2- دانشجو
2- دانشجو
چکیده: (7064 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در تحلیل سری‌های زمانی برآورد بازهی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال‌های اخیر، روش‌های متفاوت بوت‌استرپ برای برآورد بازه‌های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش‌های بوت‌استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده‌ها است و نمونه‌های بوت‌استرپ با استفاده از بازنمونه‌گیری از باقیمانده‌ها تولید می‌شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می‌شوند و سپس در یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی بازه‌های پیشگویی بوت‌استرپ نیم پارامتری با بازهی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می‌شوند. در نهایت روش‌های ارائه شده برای برآورد بازه‌های پیشگویی داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می‌روند.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
