در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ محاسبه شده‌است. در ادامه نیز مرز کارای سرمایه‌گذاری برای هر روش به دست آمده و وزن های بهینۀ سهام در چارچوب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر تعیین شده‌است.
نتایج نشان می دهد که سبد در هر دو روش سهامی، در سبد بهینۀ از وزن بالایی برخوردار بوده که خود بیانگر بالا بودن و پایین بودن  ارزش در معرض خطر می‌باشد، همچنین در روش پارامتریک بازده و ارزش در معرض خطر سبد بهینه در رژیم رونق بالاتر از رژیم رکور است که مطابق با انتظار است و طبق  نتایج آزمون کوپیک هم اعتبار هر دو روش در محاسبۀ ارزش در معرض خطر تایید شد و پس‌آزمایی لوپز ارجحیت روش MS-GARCH را نسبت به بوت استرپینگ  نشان داد، لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران برای محاسبۀ ارزش در معرض خطر سهام روش پارامتریک MS-GARCH را نسبت به روش ناپارامتریک در اولویت قرار دهند.

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دورۀ زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان‌ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش‌بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند.
روند مصرف دورۀ پس از هدفمندسازی یارانه‌ها با الگوی پیش‌بینی‌شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می‌دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده‌است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائۀ الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه‌مدت بی‌کشش است، سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می ‌بایست از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

با توجه به سهم بالای دارایی مسکن در پرتفوی دارایی عاملان اقتصادی، درک، شناخت، پیش‌بینی و استخراج دوره‌های رونق و رکود قیمت مسکن می‌تواند برای خریداران مسکن و یاسرمایه‌گذاران بالقوه مسکن مفید باشد.طی بیست سال گذشته، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت پله‌ای بوده و رفتاری سیکلی (ادواری) داشته است. در این مقاله پس از استخراج سیکل‌های بلند مدت با فرکانس پایین قیمت مسکن توسط فیلتر موجک با استفاده از سری زمانی قیمت مسکن از Q41390Q3-1369، و با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیش‌بینی ادامه سیکل‌های قیمت مسکن با استفاده از سیکل‌های استخراج شده قیمت مسکن جهت شناسایی و پیش‌بینی دوره‌های رکود یا رونق قیمت مسکن، در فصولبعد از فصل چهارم سال 1391 شده است. که نتایج نشان داد که از فصل انتهایی سال 1391 تا  پایان فصل سوم  این سال شاهد طی‌شدن دوره‌های رونق قیمت مسکن هستیم و در ادامه قیمت مسکن از فصل پایانی سال 1392 با رکود مواجه می‌شود.

به‌منظور برآورد تابع تولید و همچنین بررسی تغییرات بهره‌وری و رشد در اقتصاد هر کشوری، به سری زمانی متغیر حجم سرمایه نیازاست. تنوع در روش‌های پیشنهادی و نیز دشواری محاسبه سری زمانی این متغیر، باعث شده است که داده‌های موجود برای آن چندان قابل اعتماد نباشد. در میان روش‌های موجود، روش موجودی پیوسته بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این روش نیز در عین برخورداری از ویژگی‌های مثبت، خالی از اشکالنیست. دراین تحقیق به منظور بهبود روش موجودی پیوسته در برآورد حجم سرمایه، از روش «الگوریتم نویسی» استفاده شده است. از قابلیت‌های الگوی بسط داده شده در این مطالعه می‌توان به متغیر؛ «در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه در دوره‌های مختلف»، «در نظر گرفتن متغیر کیفی جنگ و تاثیر آن بر نرخ استهلاک»، «بررسی انواع تابع تولید غیرخطی و خطی به منظور افزایش دقت برآورد و در نظر گرفتن انرژی به عنوان نهاده تولید علاوه بر نیروی کار و حجم سرمایه بر خلاف مطالعات گذشته»، اشاره کرد. نتایج نشان می‌دهد که سری زمانی محاسبه شده در این مطالعه دارای روندی مشابه، اما با مقداری تفاوت، در مقایسه با سری زمانی گزارش شده توسط بانک مرکزی ایران،است. همچنین نرخ استهلاک برآوردی میانگین برای دوره 1338 تا 1389 برابر با 1/5% است. برآوردها نشان می‌دهد که در دوران جنگ همواره نرخ استهلاک بالاتر از نرخ میانگین استهلاک بوده است. این نتیجه قدرت الگوریتم بسط داده شدهدر محاسبه نرخ استهلاک و همچنین حجم سرمایه را نشان می‌دهد.

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می‌سازد.
در این مقاله که برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند آن را به صورت گزینه‌ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت‌ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه‌های تولیدی خود (در روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می‌گردد.
اﻳﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ایران از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت‌های رگرسیون کلاسیک) و داده‌های سال‌های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده‌است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده‌های سال‌های 1350 تا 1389 استفاده شده‌است. نتایج حاکی از آن است که قیمت‌های جاری گاز طبیعی بهینه نمی‌باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت‌ها پایین می‌باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره‌وری در همه بخش‌های مرتبط با بخش‌های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می‌دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی‌ شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه‌های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند.  بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه‌های بهره‌وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل‌شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره‌وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی‌های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره‌وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره‌وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می‌شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می‌کند.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون‌زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی  دوره 1391-1353 می‌پردازد. با توجه به این‌که عوامل برون‌زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که  بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از  انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می‌گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه‌تنها پیشرفت فنی‌ را  نشان می‌دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست‌ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقۀ مصرف‌کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می‌توان تخمین دقیق‌تری از کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت  داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می‌دهد که عوامل برون‌زای غیراقتصادی در شکل‌گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می‌دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون‌زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه‌جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت‌ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. کشش‌های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده)  تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0  برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی‌بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف‌پذیر EASI، با استفاده از داده‌های ماهانه سری زمانی سال‌های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه‌های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه‌های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش‌ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده‌های دیداری خارج کرده و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می‌یابد.

در سال‌های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی  محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال‌های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی  ایران است که در این بین اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت‌های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات  محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به‌عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده‌اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می‌شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطۀ معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه‌ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه  معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه‌ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.

شرکت‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی‌سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه‌های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه‌ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه‌های پیش‌روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی‌های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می‌دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین‌تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می‌شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست‌گذاری پرداخت یارانه‌ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش‌های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می‌باشد. مدل‌های CGE روابطی بین حساب‌های SAM و مجموعه‌ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می‌کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش‌های تولیدی و دولت می‌رسد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی دچار تغییر می‌شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می‌شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش‌بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش‌های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می‌شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم  05/3 درصد کاهش می‌یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش‌ها نسبت به بازپرداخت یارانه‌های آزادشده به بخش‌های تولیدی مزبور دارد.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های 30 استان کشور در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می‌دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه‌ در ایران است.

در این مقاله، پیش‌بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحلۀ اول، پایۀ مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال‌ها با اعمال نرخ‌های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران دسترسی به پیش‌بینی‌های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه‌های عصبی با ناظر برای پیش‌بینی و برای آموزش شبکه‌ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال‌های مورد پیش‌بینی، به‌طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزۀ عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دورۀ زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری  مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می‌باشند. 

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایۀ اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می‌پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد.  مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می‌شود، دارای شیوه‌های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می‌باشد. این وضعیت به‌گونه‌ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه‌ای وزارت ارشاد، نشان‌دهندۀ تفاوت‌های اساسی بین نتایح آنها است. به‌عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می‌باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می‌رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی‌شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می‌باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش‌های خود به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری است.

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که  برآورد این دو پارامتر مذکور با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس‌رو در مقایسه با پیش‌رو در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا‌های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش‌بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می‌شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رویکرد پیش‌رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره‌ی 2001-2004 در روش پس‌رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش‌رو می‌توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبۀ مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می‌دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده‌های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس‌هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می‌توان از آنها در پیش‌بینی قیمت‌ها در قالب مدل GBM  بهره گرفت.

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی روند آتی آن می‌باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل‌های مختلف همچون شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن‌ها، آگاهی از دقت این مدل‌ها جهت نیل به هدف پیش‌بینی دقیق‌تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش‌بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده‌ترین بخش مصرف‌کننده، به مقایسۀ دقیق‌تر این پیش‌بینی‌ها با استفاده از باز نمونه‌گیری از نمونه‌ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن‌ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با  استفاده از باز نمونه‌گیری با جایگذاری از ‌داده‌های اردیبهشت‌ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال‌های‌ 1389 و 1390 توسط آن‌ها پیش‌بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش‌بینی‌ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی‌داری اختلاف پیش‌بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA  و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از  عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه‌ها بود.