fa نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M رشد و توسعه و سیاست های کلان رشد و توسعه و سیاست های کلان كاربردي Applicable <p align="right">نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.</p> The fluctuations in the oil price with uncertainty, as an exogenous variable, is the most important factor affecting the fluctuations in the GDP of the countries especially OPEC. This study examines the effect of oil price uncertainty on the Iran’s GDP growth using the seasonal data for the period 1988(1)-2011(4). The model used in this study is the asymmetric VARMA, MVGARCH-M and the estimated method is quasi maximum likelihood (QML). The results indicated that there is a negative and significant relationship between oil price and economic growth over the period. Furthermore, the results show that the conditional variance-covariance process underlying output growth and change in oil price exhibits non-diagonality and asymmetry. قیمت نفت, نااطمینانی, مدل VARMA, MV-GARCH Oil Price, Uncertainty, VARMA, MVGARCH-M Model 57 85 http://jfm.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-900-1&slc_lang=fa&sid=1 Shahram Fattahi شهرام فتاحی sfattahi@razi.ac.ir 10031947532846005287 10031947532846005287 Yes Razi University دانشگاه رازی کرمانشا Kiomars Sohaili کیومرث سهیلی ksohaili@razi.ac.ir 10031947532846005288 10031947532846005288 No Razi University دانشگاه رازی کرمانشا Hamed Abdolmaleki حامد عبدالملکی hamedab1986@gmail.com 10031947532846005289 10031947532846005289 No Tabriz University دانشگاه تبریز