جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای الگوی واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی

علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک¬های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک¬های تورمی به شوک¬های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک¬های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده¬های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک¬های مثبت و منفی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده¬ است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک¬های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb