عابد عباسی درخانه، فرید عسکری، عبدالرحیم هاشمی دیزج،
دوره ۱۱، شماره ۴۲ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش‌های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به منظور سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸:۶ ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می‌توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین‌آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه‌گذاری هستند.
