جستجو در مقالات منتشر شده


۲ نتیجه برای خداویسی

حسن خداویسی، ابوالقاسم گلخندان، مجید بابائی آغ اسمعیلی،
دوره ۱۰، شماره ۳۶ - ( ۴-۱۳۹۸ )
چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دور‌ه زمانی  ۲۰۱۵-۲۰۰۰ می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) دومرحله‌ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر فساد بر هزینه های  نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته‌اند. جمعیت به‌عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته‌ است  که نشان می‌دهد دفاع یک کالای عمومی می‌باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های  نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می‌باشد.

آقا مهدی سالمی، آقا حسن خداویسی،
دوره ۱۴، شماره ۵۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده

براساس حقایق آماری، رفتار قیمت در بازارهای مالی صرفاً ‏یک فرآیند پیوسته نیست بلکه ما پرشهایی را در قیمت دارائیها مشاهده می کنیم که ممکن است بروزا یا درونزا باشند. ادعا می‌شود ‏منبع پرشهای برونزا، اخبار بوده و منبع پرشهای درونزا، رفتار متقابل بین عوامل بازار می‌باشد. هدف ما این است که این پرشهای درونزا را به صورت ‏تابعی از متغیر حالت سیستم و زمان استخراج کنیم. ابتدا با معرفی معادله لانژون به عنوان ‏دینامیک حاکم و پیوند دادن پارامترهای آن با ضرایب کرامرز-مویال نشان می‌دهیم که میتوان این پارامترها ‏را براساس ممان‌های شرطی استخراج کرد.‏ در ادامه معادله لانژون تعمیم یافته را جهت مدلسازی پرشهای مشاهده شده در داده‌ها معرفی می‌کنیم و ‏نشان می‌دهیم که در مدل جدید نیز، ضریب رانش برابر ضریب اول کرامرز-مویال می‌باشد ولی ضریب پخش در این مورد کمتر از ضریب دوم ‏کرامرز-مویال می‌باشد. در مدل ما جمله پرش متشکل از دو مولفه نرخ و اندازه پرش می‌باشد و نشان می‌دهیم که این دو مولفه جدید نیز براساس ضرایب کرامرز-مویال قابل استخراج می‌باشند. همچنین معیاری عملی براساس ضرایب چهارم و ششم کرامرز-مویال، جهت انتخاب بین مدل ‏پخش و پخش- پرش معرفی می‌کنیم.‏ استفاده از روش کرامرز- مویال برای استخراج معادله لانژون تعمیم یافته نشان ‏می‌دهد که این روش با دقت خوبی قادر به بازسازی فرآیند می‌باشد. برای ارزیابی دقت بازسازی انجام شده از آزمونهای موجود در نظریه اطلاعات استفاده شده است. در یک کاربرد عملی، دینامیک قیمت یک دارایی را استخراج کرده و سپس با شبیه سازی نشان داده‌ایم که این مدل قادر هست سوالات آماری رایج در مورد فرآیندهای تصادفی را با دقت خوبی پاسخ دهد. با محاسبه تابع پتانسیل از روی ضریب اول کرامرز- مویال نشان می‌دهیم که پتانسیل مقید کننده رفتار فرآیند مورد مطالعه، یک سهمی درجه دوم بوده و در نتیجه یک تعادل پایدار در نقطه صفر داریم. با استفاده از دینامیک استخراج شده نشان می‌دهیم که این مدل توانایی پیش بینی خارج از نمونه خوبی نیز دارد.

صفحه ۱ از ۱     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb