7 نتیجه برای حسینی
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانههای نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
دکتر حسن حسینی نسب، حسن رسایی،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایهگذاری بهینه در ماشینآلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامهریزی خطیفازی پرداخته میشود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیمگیرندگان مشخص میشود. در مرحله بعد، گزینههای امکانپذیر برای دستیابیبه این اهداف و تأثیر این گزینهها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان میشود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک بهعنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف بهعنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوطبه حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ میشوند. علاوهبر این، محدودیتهای مربوط به روابط متقابل بین ماشینآلات، گزینههای ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایهگذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است بهطوریکه ارزش فعلی سرمایهگذاری شرکت، تحت محدودیتهای ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینههای ماشینآلات بهصورت فازی در نظر گرفته شدهاند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.
دکتر اسفندیار جهانگرد، خانم نیلوفر اسادات حسینی،
دوره 4، شماره 11 - ( 1-1392 )
چکیده
شناسایی بخشهای کلیدی، موضوع مهمی در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخشها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصلهای و شبیهسازی مونتکارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، بهعنوان بخشهای کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش بهعنوان بخشهای کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد میکند که تحلیلگران و سیاستگذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.
وحید ماجد، حسین میرشجاعیان حسینی، سمیرا ریاضی دوست،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
همگنی گروهها در مطالعاتی که از روشهای چند مقطعی استفاده مینمایند از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر در مطالعات اقتصادی بویژه مطالعات متکی بر روش دادههای تابلویی برای اعتبار نتایج و برآوردها اهمیت زیادی دارد. در تحلیلهای چند مقطعی با مقاطع زیاد، بویژه تحلیلهای مبتنی بر دادههای تابلویی، خوشهبندی ضمن افزایش اطمینان از همگنی موردنظر و استحکام و اعتبار نتایج بدستآمده، امکان مقایسه گروههای مختلف با ویژگیهای متفاوت را نیز فراهم میآورد. در این مقاله به ارائه روشهای مرسوم در خوشهبندی و همگنسازی گروهها در مطالعات چند مقطعی اقتصادی و محیطزیستی بر مبنای مؤلفههای مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور نمونهای متشکل از 92 کشور با بیشترین میزان انتشار CO2 در دوره زمانی 1990 تا 2012 که دادههای مربوط به آنها در این دوره در دسترس بوده است، براساس 18 معیار مؤثر خوشهبندی شدهاند. معیارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی به پنج مؤلفه اصلی تقلیل پیدا کرده و خوشهبندی کشورها به روش سلسله مراتبی بر مبنای مؤلفههای اصلی (HCPC) انجام شده است. انجام خوشهبندی به تفکیک 92 کشور به هفت خوشه متفاوت هرکدام با ویژگیهای خاص منجر شده است. بررسی مشخصات غالب کشورها، نشان از همگنی در هر یک از خوشههای مشخصشده دارد.
. قاسم پالوج، سید سید فخرالدین فخرحسینی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. دادههای مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 میباشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیهسازی در الگوی غیرخطی نشان میدهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش مییابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم میباشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش میدهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت میگردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان میدهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانههای سیاستهای پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاستهای پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاستها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاستهای تکمیلی اتخاذ گردد.
سید فخرالدین فخرحسینی، دکتر مبثم کاویانی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
پیشبینی نوسانات داراییهای مالی بهویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، یکی از چالشهای مهم در تحلیل مالی است. این پیشبینیها نه تنها میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کنند، بلکه امکان مدیریت مؤثرتر ریسکها و شناسایی فرصتهای سودآوری را نیز فراهم میآورند. در نهایت، توانایی پیشبینی نوسانات بازار میتواند موجب بهبود استراتژیهای مدیریت پرتفوی و کاهش ضررهای غیرمنتظره برای سرمایهگذاران شود. این تحقیق به بررسی و پیشبینی نوسانات قیمت بیتکوین بهعنوان یکی از مهمترین ارزهای دیجیتال پرداخته است. مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و خانوادههای آن بهعنوان ابزارهای اصلی برای مدلسازی نوسانات در این پژوهش انتخاب شدند. این مدلها بهدلیل قابلیت بالای خود در تحلیل نوسانات در مقیاسهای زمانی مختلف، برای مطالعه دادههای نوسانی از اهمیت ویژهای برخوردارند. با توجه به ویژگیهای خاص بازار ارزهای دیجیتال، که شامل تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی در قیمتها است، استفاده از مدلهایی که میتوانند نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت را همزمان مدلسازی کنند، ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه، دادههای تاریخی با فراوانی بالا در بازههای زمانی 60 دقیقهای، روزانه، هفتگی و ماهانه از قیمت بیتکوین در دوره زمانی 2018 تا 2022 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و نسخههای گسترشیافته آن، مانند HARJ، HARQ و HARQJ، توانایی بالایی در پیشبینی نوسانات قیمت بیتکوین دارند. علاوه بر این، وارد کردن عامل پرش به این مدلها باعث افزایش دقت پیشبینیها و بهبود نتایج شده است. این یافتهها بر اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته و ترکیبی در پیشبینی نوسانات بازارهای مالی تأکید میکند و میتواند راهگشای توسعه استراتژیهای بهینه برای سرمایهگذاران در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
علی مریدیان، حسن حیدری، سیدمهدی حسینی، حشمت اله عسگری،
دوره 16، شماره 60 - ( 6-1405 )
چکیده
هدف: این مطالعه به بررسی اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت بر تورم در ایران طی دوره زمانی 2008 تا 2023 میپردازد. هدف اصلی، شناسایی ماهیت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این اثرات و تحلیل پویاییهای تورم با استفاده از روشهای نوین موجک و یادگیری ماشین است.
روش: برای تحلیل روابط غیرخطی و وابسته به مقیاس میان متغیرها، از رگرسیون حداقل مربعات منظمشده با هسته موجک (WKRLS) و علیت کوانتایل ناپارامتریک موجک (WNQC) استفاده شده است. دادهها شامل شاخص تورم، نااطمینانی سیاست اقتصادی (EPU)، نرخ ارز غیررسمی و قیمت نفت به صورت ماهانه است. همچنین آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته کوانتایل موجک (Wavelet-QADF) جهت بررسی مانایی سریهای زمانی به کار گرفته شده است.
یافتهها: نتایج نشان میدهد متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در بیشتر کوانتایلها و مقیاسهای زمانی مانا هستند. بر اساس برآوردهای WKRLS، اثر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم در کوتاهمدت ضعیف، در میانمدت کاهنده اما همچنان معنادار، و در بلندمدت بهصورت غیرخطی و شتابدار افزایشی است. نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر تورم دارد، بهویژه در کوتاهمدت به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات. قیمت نفت نیز در بلندمدت اثر قابلتوجهی بر تورم و نوسانات آن دارد. یافتههای WNQC نشان میدهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی و نرخ ارز در کوانتایلهای پایین و میانی تورم اثر قویتری دارند، در حالی که قیمت نفت عمدتاً در بلندمدت موجب تقویت نوسانات تورم میشود.
نتیجهگیری: یافتهها بر اهمیت ثبات سیاستهای اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز برای مدیریت تورم در ایران تأکید دارند. همچنین، ترکیب روشهای موجک و یادگیری ماشین امکان ارائه تحلیلی جامعتر از پویاییهای تورم را در شرایط مختلف فراهم میکند.
