دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
سال16 شماره 59 صفحات 199-154 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Ameli S A. Credit Rating of Real Bank Customers Based on Logistic Regression and MPLE Logistic Methods and Neural Network. jemr 2025; 16 (59) :154-199
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2422-fa.html
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2422-fa.html
عاملی سید احمد، چقایی آرزو، رضایی حسین. رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک مبتنی بر روشهای رگرسیون لجستیک و لجستیک MPLE و شبکه عصبی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1404; 16 (59) :154-199
1- گروه اقتصاد منابع و انرژی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران ، ameli@khu.ac.ir
چکیده: (423 مشاهده)
بانک ها می توانند با طراحی یک سیستم کارآمد مدیریت وام، کارایی را افزایش داده و احتمال عدم برگشت اصل و فرع وام کاهش دهند.. در این مقاله کارآیی مدلهای رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، به منظور پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی یا به عبارتی متقاضیان وامهای خرد که گروه زیادی از مشتریان نظام بانکی کشور را شامل میشوند، مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به نامتعادل بودن تعداد دادهها حدآستانه بهینه با بکارگیری دو منحنی درجه حساسیت و درجه تشخیص محاسبه شد و از این روش میزان ریسک اعتباری هریک از مدلها استخراج شد. در رگرسیون لجستیک برای برآورد ضرایب با توجه به تعداد اندک مشتریان بدحساب بجای روش حداکثر درستنمایی از روش حداکثر درستنمایی تاواندیده استفاده شد. در نهایت میزان صحت و دقت هر مدل با معیارهای متعدد بررسی شد. با استفاده از منحنی راک به بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدلها پرداخته که در اینجا مدل شبکه عصبی بهترین قدرت تفکیک کنندگی را دارا بود. سپس با مقایسه خطاهای MSE، RMSE و MAE کارایی سنجش روشها مورد مقایسه قرار گرفت و عملکرد لجستیک MPLE و شبکه عصبی تقریبا با یکدیگر یکسان است. و در نهایت با توجه به هدف بانک در سه سناریو حداقل ریسک اعتباری، تشخیص مشتریان خوش حساب و تفکیک مشتریان به ترتیب شبکه عصبی، لجستیکMPLE و در سناریوی سوم شبکه عصبی و لجستیکMPLE بطور همزمان به عنوان مدل های برتر انتخاب شده اند.
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
پولی و مالی
دریافت: 1404/5/12 | پذیرش: 1405/3/2 | انتشار: 1405/3/12
دریافت: 1404/5/12 | پذیرش: 1405/3/2 | انتشار: 1405/3/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
