[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 ) ::
سال5 شماره 20 صفحات 7-54 برگشت به فهرست نسخه ها
تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی
نرگس صالح نیا ، محمد علی فلاحی، احمد سیفی، محمد حسین مهدوی عادلی
چکیده:   (1113 مشاهده)

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که  برآورد این دو پارامتر مذکور با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس‌رو در مقایسه با پیش‌رو در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا‌های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش‌بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می‌شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رویکرد پیش‌رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره‌ی 2001-2004 در روش پس‌رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش‌رو می‌توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبۀ مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می‌دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده‌های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس‌هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می‌توان از آنها در پیش‌بینی قیمت‌ها در قالب مدل GBM  بهره گرفت.

واژه‌های کلیدی: گاز طبیعی، قیمت نقدی، تلاطم، رانش، مدل حرکت هندسی براونی
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehnia N, Fallahi M A, Seifi A, Mahdavi Adeli M H. The Estimation of Natural Gas Daily Spot Prices with Geometric Brownian Motion Model. تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 2015; 5 (20) :7-54
URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-984-fa.html

صالح نیا نرگس، فلاحی محمد علی، سیفی احمد، مهدوی عادلی محمد حسین. تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1394; 5 (20) :7-54

URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-984-fa.html



دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.144 seconds with 841 queries by yektaweb 3603