[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 ) ::
سال5 شماره 20 صفحات 193-216 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی پویای قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه‌ در ایران
رضا قنبریان ، علی ثقفی
چکیده:   (1193 مشاهده)

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.

واژه‌های کلیدی: روش هم‌انباشتگی انگل و گرنجر، روش هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس، قیمت سبد نفت اوپک، شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gاanbarian R, Saghafi A. The Dynamic Relationship between the Oil Price and the Capital Market Indices in Iranian Economy. تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 2015; 5 (20) :193-216
URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-1048-fa.html

قنبریان رضا، ثقفی علی. مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی پویای قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه‌ در ایران. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 1394; 5 (20) :193-216

URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-1048-fa.html



دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3647